主要观点

高频资金流模型原理简述

通过模型方法将个股1分钟维度上的成交额划分多空属性，计算隐藏在稀疏流动性之下的高频资金流动信号，发现个股价格与资金流入之间的背离关系，提供高胜率量化择时策略。

(资料图片仅供参考)

当前“中特估”相关个股的近20个交易日高频资金流表现

银行类“中特估”：光大银行资金流入速率显著大于邮储银行、工商银行。

非银金融类“中特估”：中国银河持续流入，中国人保和中油资本资金维持稳健。

钢铁类“中特估”：宝钢、鞍钢、本钢资金流入走势分化较大。

电力设备类“中特估”：中国西电资金流入强于国电南瑞。

公共事业类“中特估”：华能水电资金股价背离，强势流入。

电子类“中特估”：华润微、深南电路均处于资金流出状态。

军工类“中特估”：中国船舶、中国卫通、中国卫星均加速流出。

机械设备类“中特估”：中国中车快速持续流入，铁建重工资金与股价背离后仍然流入稳健，中铁工业资金流出显著。

计算机类“中特估”：海康威视资金流入弱于价格，科大讯飞、中国长城资金持续流出。

建筑装饰类“中特估”：中国建筑、中国交建资金与股价形成背离后稳健流入；天山股份资金流入偏弱。

石油石化类“中特估”：中国石油资金前期背离后稳健流入，中国海油资金波段换手较大。

医药生物类“中特估”：华润三九、国药股份资金伴随股价同步回调，无显著背离流入迹象。

有色金属类“中特估”：中国铝业资金与股价形成背离后稳健流入；中国黄金资金前期背离后持续流入。

煤炭类“中特估”：中国神华资金开始缓慢流出，中煤能源、电投能源等仍未出现资金流入迹象。

风险提示：本报告仅基于历史数据与模型计算结果，不含主观投资建议；市场存在变动的风险。